УДК 519.244.5

Задача о разладке для броуновского движения на отрезке в случае равномерно распределенного момента разладки / А. А. Сокко. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2015. № 3. С. 3-11.

В работе исследуется задача скорейшего обнаружения разладки броуновского движения на отрезке. Предполагается, что неизвестный момент разладки имеет равномерное распределение на отрезке. В качестве критериев оптимальности рассматриваются абсолютный и байесовский критерии. Задача о разладке сводится к классической задаче об оптимальной остановке, в которой оптимальный момент остановки может быть получен как решение интегральных уравнений. Существование и единственность решения интегральных уравнений доказываются аналитически.

Ключевые слова: задача о разладке, задача об оптимальной остановке, скорейшее обнаружение, броуновское движение, непрерывное распределение.

Илл. 2. Библиогр. 11.

К оглавлению номера  Go!