УДК 519.2

О задаче максимизации полезности в случае неограниченного случайного вклада / Р. В. Хасанов. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2013. № 3. С. 10-21.

Рассматривается задача максимизации ожидаемой полезности с неограниченным случайным вкладом в абстрактной модели финансового рынка в случае конечной на R₊ функции полезности. Ставится двойственная задача, устанавливаются дуальные связи между ней и исходной, изучается вопрос необходимых условий существования решений в исходной задаче. Кроме того, двойственная задача приводится к форме, удобной для практических расчетов.

Ключевые слова: максимизация полезности, двойственная задача, случайный вклад, абстрактная модель рынка.

Библиогр. 13.