УДК 519.216

Точные неравенства для максимума скошенного броуновского движения / Я. А. Люлько. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2012. № 4. С. 28-31.

В работе получено максимальное неравенство для скошенного броуновского движения, являющееся обобщением классических неравенств для стандартного броуновского движения и его модуля. Доказательство результата основано на решении задачи оптимальной остановки, для которой найдены оптимальный момент и функция цены.

Ключевые слова: скошенное броуновское движение, максимальные неравенства, оптимальные правила остановки, локальное время.

Илл. 2. Библиогр. 9.

К оглавлению номера  Go!