УДК 511

О некоторых свойствах моментов Каги и Ренко для броуновского движения / М. А. Спиряев. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2012. № 2. С. 29-34.

В статье рассматриваются вероятностные характеристики методов технического анализа Каги и Ренко. Для линейной модели Л. Башелье дается выражение ожидаемой прибыли инвестора, использующего стратегию Каги. Также в работе получены некоторые свойства, связанные с величинами “падения” и “размаха” броуновского движения.

Ключевые слова: броуновское движение, величины “падения” и “размаха” броуновского движения, стратегии Каги и Ренко, моменты Каги и Ренко.

Библиогр. 3.

К оглавлению номера  Go!