УДК 519.216

Об одной задаче об оптимальной остановке, связанной с абсолютным максимумом процесса Леви / С. С. Синельников. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2011. № 4. С. 22-27.

Для процесса Леви X = (Xt)0≤t<∞ рассматривается момент θ = inf {t ≥ 0: sups ≤ t Xs = sups ≥ 0 Xs}. Исследуется оптимальное приближение момента θ на основе информации, доступной на текущий момент. В качестве примера приводится процесс Леви, являющийся комбинацией броуновского движения со сносом и пуассоновского процесса.

Ключевые слова: момент абсолютного максимума, задача об оптимальной остановке, процесс Леви, задача Стефана.

Библиогр. 14.

К оглавлению номера  Go!