УДК 519.214.6

Предельная теорема для момента разорения со степенными доходами в случае проинтегрированного гауссовского стационарного процесса / С. Г. Кобельков. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2011. № 4. С. 3-11.

Найдено асимптотическое распределение момента разорения для модели, в которой интенсивность убытков описывается гауссовским стационарным процессом, а доходы описываются степенной функцией. Вычислены средние потери в случае разорения.

Ключевые слова: гауссовский процесс, метод Райса, вероятность разорения, момент разорения, средние убытки.

Библиогр. 11.

К оглавлению номера  Go!