УДК 51--77

О построении арбитражной хеджирующей стратегии на рынке с активами, зависящими от одинакового случайного фактора / М. А. Мартынов. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2010. № 6. С. 18-24.

Предъявляется явная хеджирующая стратегия, позволяющая доказать арбитражность рынка с наличием по крайней мере двух активов, зависящих от одинакового случайного фактора.

Ключевые слова: контрастная структура типа ступеньки, полулинейное параболическое уравнение, арбитраж, опцион, хеджирующая стратегия.

Илл. 2. Библиогр. 7.