УДК 519.21

Использование процессов с непрерывным временем в исследовании стохастических рекуррентных последовательностей / А. А. Голдаева. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2010. № 6. С. 13-18.

В работе предлагается новый подход, связанный с рассмотрением стохастических разностных последовательностей как последовательностей наблюдений (в детерминированные или случайные моменты времени) процесса с непрерывным временем, заданного стохастическим дифференциальным уравнением.

Ключевые слова: стохастические разностные уравнения, индекс хвоста, стохастические дифференциальные уравнения, преобразование Лапласа.

Библиогр. 10.

К оглавлению номера  Go!