УДК 519.233.3, 519.246.8

Проверка гипотезы о "дрейфе" параметров в модели скользящего среднего / И. Г. Эрлих. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2009. № 1. С. 8-11.

Строятся тестовые статистики для проверки адекватности модели скользящего среднего нашим наблюдениям. Статистики основаны на последовательных процессах, построенных по остаткам и согласованных с уравнением для оценки неизвестного параметра постулируемой модели. Найдены предельные распределения тестовой статистики в стационарном случае и в случае, когда параметры модели "дрейфуют" во времени.

Библиогр. 10.