УДК 511

Об устойчивости решения в задаче оптимального перестрахования / Ю. В. Гусак. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2017. № 2. С. 58-61.

Рассматривается модель работы страховой компании в дискретном времени при наличии непропорционального договора перестрахования. Совокупные требования, ежегодно поступающие в компанию, образуют последовательность неотрицательных независимых одинаково распределенных случайных величин с конечным математическим ожиданием. Предполагается, что при падении капитала страховой компании ниже заданного уровня производятся дополнительные денежные вливания. Исследуется устойчивость оптимальных вливаний капитала к изменению в распределении страховых требований. Под оптимальными подразумеваются минимальные ожидаемые капиталовложения, которые находятся из соответствующего уравнения Беллмана.

Ключевые слова: модель страхования в дискретном времени, вливание капитала, непропорциональное перестрахование, устойчивость, расстояние Канторовича.

Библиогр. 3.