УДК 519.21

Обобщение неравенства Лундберга для случая акционерной страховой компании / А. А. Муромская. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2017. № 1. С. 32-36.

Изучается вероятность разорения страховой компании, выплачивающей дивиденды согласно барьерной стратегии со ступенчатой функцией барьера. Получены оценки сверху для вероятности разорения в рамках моделей риска Спарре Андерсена и Крамера–Лундберга.

Ключевые слова: модель риска Спарре Андерсена, вероятность разорения, выплата дивидендов, ступенчатая функция уровня барьера, модель риска Крамера–Лундберга.

Библиогр. 4.

К оглавлению номера  Go!