УДК 519.21

Гауссовские копульные временные ряды с тяжелыми хвостами и сильной временной зависимостью / А. E. Мазур, В. И. Питербарг. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2015. № 5. С. 3-7.

В работе описан класс функций f, для которых случайная величина X=f(\xi), где \xi — стандартная нормальная случайная величина, принадлежит области максимального притяжения Фреше. Для фунций из этого класса доказана предельная теорема для максимума последовательности X(k)=f(\xi_{k}), где \xi_{k} — гауссовская стационарная последовательность с медленным убыванием корреляции.

Ключевые слова: копула, гауссовская последовательность, область максимального притяжения Фреше, предельные теоремы для максимума.

Библиогр. 8.