УДК 519.216

Условие вырожденности оптимального момента в задаче оптимальной остановки для нового функционала от симметричного случайного блуждания и его максимума / А. Л. Воробьев. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2015. № 4. С. 3-13.

В задаче оптимальной остановки для функционала от симметричного случайного блуждания и его максимума предложены новые классы функционалов, для одного из которых оптимальным моментом на конечном временном интервале является начало интервала, для другого — конец. Эти классы обобщают известные ранее. Доказательство оптимальности указанных моментов основано на комбинаторном анализе траекторий случайного блуждания.

Ключевые слова: симметричное случайное блуждание, оптимальная остановка, правило "купи-и-держи".

Илл. 5. Библиогр. 3.

К оглавлению номера  Go!