УДК 51-77

Об эффективном портфеле, зависящем от процентной ставки Кокса-Ингерсолла-Росса / Г. С. Камбарбаева, О. С. Розанова. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2013. № 1. С. 3-10.

Решается задача о составлении оптимального в определенном смысле портфеля ценных бумаг в случае, когда тренды активов зависят от процентной ставки, изменяющейся по закону Кокса-Ингерсолла-Росса. Статья является продолжением цикла работ, где процентная ставка моделируется линейным стохастическим дифференциальным уравнением с постоянной волатильностью.

Ключевые слова: эффективный портфель, процентная ставка, модель Кокса-Ингерсолла-Росса.

Илл. 1. Библиогр. 21.