УДК 519.21

Оптимизация барьера выплаты дивидендов при гамма-распределении требований / Н. В. Карапетян. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2009. № 5. С. 57-60.

В статье рассмотрена модель работы страховой компании с гамма-распределением размера требований, найден явный вид величины ожидаемых дисконтированных дивидендов до разорения и убытков при разорении и приведены примеры нахождения барьеров, оптимальных с точки зрения либо суммы полученных дивидендов, либо размера доходов.

Ключевые слова: гамма-распределение требований, дисконтированные дивиденды, доход, барьерные стратегии, модификация Диксона и Уотерса.

Библиогр. 6.